Comenzó la construcción en 1856, terminada la obra en 1859 y fue responsable de la obra Pedro Fossati, quien había sido contratado para la construcción del templo de Concepción del Uruguay.

Fue consagrada el 19 de Marzo de 1859, cumpliéndose 160 años de su consagración, ceremonia que fue presidida por el Nuncio Apostólico Monseñor Marino Marini, poniendo de manifiesto el restablecimiento de lazos de amistad con el Vaticano.

La Capilla contó con oficio de un capellán que residía permanentemente en Palacio.

Entre otros recordamos a: Lorenzo Cot, Domingo Ereño y Genaro Rodríguez.